Home »EVIEWS , LUẬN VĂN , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC , PHẦN MỀM , PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG » MÔ HÌNH DỮ LIỆU BẢNG : FEM, REM
Mụcđích của khá nhiều các nghiên cứu và phân tích thực nghiệm trong kinh tế là phân tích và lý giải mối quanhệ giữa một biến phụ thuộc vào Y, theo một hay những biến phân tích và lý giải (X11, X22, …, Xkk).Để có tác dụng điều này, chúng ta muốn biết sự tác động ảnh hưởng của Xi lên Y như thế nào, cảchiều hướng lẫn độ béo của tác động. Trả lời thắc mắc này, bọn họ phải thuthập mẫu để sở hữu được công dụng ước lượng ko chệch tác động của X lên Y. Để kếtquả cầu lượng là ko thiên chệch đòi hỏi họ phải kiểm soát và điều hành các biếnnhiễu, cả các biến quan gần cạnh được lẫn những biến không quan cạnh bên được. Đối cùng với cácbiến nhiễu quan sát được, bạn có thể sử dụng mô hình hồi quy con đường tính đabiến cổ xưa (MCLR). Đối với các biến nhiễu không quan ngay cạnh được, tuỳ vào đặcđiểm không giống nhau giữa các đối tượng người sử dụng và thời gian mà chúng ta lựa chọn quy mô hồiquy tác động thắt chặt và cố định hay ảnh hưởng ngẫu nhiên. Cả hai quy mô hồi quy này đòihỏi họ phải sử dụng tài liệu bảng.

Bạn đang xem: Kiểm định tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp


Bàiviết này tập trung trình diễn nguyên tắc của các cách thức ước lượng dữ liệubảng chứ không hề đi sâu vào những vấn đề về thủ tục kiểm định liên quan.
*

·Mô hình hồi tác động cố định(Fixed-effects) và ảnh hưởng tác động ngẫu nhiên (random-effects) được áp dụng trong phântích dữ liệu bảng (đôi khi có cách gọi khác là dữ liệu dài: longitudinal data). Dữliệu bảng là sự kết hợp của dữ liệu chéo (cross-section) và tài liệu thời gian(time series). Để thu thập dữ liệu bảng, chúng ta phải thu thập nhiều đối tượng(units) như thể nhau trong và một hoặc nhiều thời điểm. Chẳng hạn, họ cóthể thu thập các dữ liệu của cùng những cá nhân, công ty, trường học, thành phố,quốc gia… vào giai đoạn từ thời điểm năm 2000 cho 2014.
·Sử dụng dữ liệu bảng có hai ưu điểmlớn như: i) tài liệu bảng đến các công dụng ước lượng những của thông số trong môhình tin cẩn hơn; ii) tài liệu bảng đến phép bọn họ xác định và giám sát tácđộng mà những tác động này cần thiết được xác định và đo lường và tính toán khi thực hiện sửdụng chéo cánh hoặc dữ liệu thời gian.
Xétmột quan hệ kinh tế, với thay đổi phụ thuộc, Y, với hai biến giải thích quan sátđược, X11và X22, cùng một hoặc nhiều đổi mới không quan giáp được. Bọn họ có dữliệu bảng mang đến Y, X11, với X22.Dữ liệu bảng bao gồmN-đối tượng vàT-thời điểm, cùng vìvậy bọn họ có NxT quan lại sát. Mô hình hồi quy tuyến đường tính cổ điển không tất cả hệ sốcắt được xác minh bởi:
trongđó Yititlà quý giá của Y cho đối tượngi ở thời điểm t; Xit1it1là cực hiếm của X11chođối tượng i ở thời gian t, Xit2it2là cực hiếm của X22cho đối tượng người dùng i ở thời điểm t, với μititlà không nên số của đối tượng i ởthời điểm t.
Môhình hồi quy ảnh hưởng cố định, là 1 trong những dạng mở rộng của mô hình hồi quy tuyếntính cổ điển, được cho bởi:
trongđó μitit= νii+ εitit. Không đúng số của mô hình hồi quy đường tính truyền thống được táchlàm hai thành phần. Yếu tắc νiiđạidiện cho các yếu tố ko quan gần kề được khác nhau giữa các đối tượng người sử dụng nhưngkhông đổi khác theo thời gian. Thành phần εititđại diện cho gần như yếu tố không quan giáp được khácnhau thân các đối tượng người tiêu dùng và chuyển đổi theo thời gian.
Đốivới mô hình khẳng định mức lương lao động, Yititlà nút lương của tín đồ lao cồn i tại thời gian t; Xit1làtrình độ giáo dục của lao rượu cồn i tại thời điểm t, Xit2it2là kinh nghiệm tay nghề của fan lao rượu cồn i tại thời khắc t,và αiilà ảnh hưởng tác động của tài năng bẩm sinhlên nấc lương của fan lao đụng i, mang định rằng tài năng bẩm sinh là yếu đuối tốkhông quan cạnh bên được duy nhất ảnh hưởng tác động lên nút lương (và không đổi khác theothời gian). Với cở mẫu mã là 1000 bạn lao đụng (N= 1.000) được khảosát trong thời gian 3 năm (T = 3). Vì vậy, ta có, NxT = 3,000 quan tiền sát. Tế bào hìnhtác động cố định và thắt chặt này sẽ có được 1.002 hệ số hồi quy (1.000 hệ số αii, 1 hệ số của biến trình độ giáo dục với 1 thông số của biếnkinh nghiệm) và có bậc tự do thoải mái là 1998 (3.000 – 1.002 = 1.998).
Cóhai cách thức ước lượng được sử dụng để ước lượng những tham số của mô hình tácđộng cố định. I) Ước lượng hồi quy vươn lên là giả buổi tối thiểu LSDV với mỗi trở nên giả làđại diện cho mỗi đối tượng quan tiếp giáp của mẫu. Ii) Ước lượng tác động cố định và thắt chặt (Fixedeffects estimator).
·Khi N lớn, việc thực hiện ước lượngLSDV sẽ tương đối cồng kềnh hoặc ko khả thi. Chẳng hạn, giả sử họ muốn ướclượng mô hình khẳng định lương. Họ có chủng loại N = 1000 tín đồ lao động. Để sửdụng cầu lượng LSDV, họ sẽ cần tạo ra 1000 biến giả cùng chạy hồi quy OLScho rộng 1000 biến. Trong trường phù hợp như vậy, ước lượng tác động thắt chặt và cố định sẽthích hợp hơn.
·Nguyên tắc của ước lương tác động ảnh hưởng cốđịnh được hiểu như sau. Để đánh giá tác cồn nhân quả của những biến độc lập X11và X22lênbiến nhờ vào Y, ước lượng tác động cố định và thắt chặt sử dụng sự đổi khác trong X11,X22, cùng Y theo thời gian. GọiZiikí hiệu mang đến một phát triển thành không quan cạnh bên được khác nhaugiữa các đối tượng người dùng nhưng không đổi theo thời gian và vị vậy bao gồm cả phần saisố vào đó. Bởi vì Ziikhông biến đổi theo thời giannênnó tất yêu gây ra bất kể sự đổi khác nào trongYitYit; Sở dĩ bởi vậy là vìkhông biến đổi theo thời gian, Ziikhông thể phân tích và lý giải bất kì sự chuyển đổi nàotrongYitYittheo thời gian. Do vậy, loạitrừ tác động cố định của ZiilênYitYitbằng bí quyết sử dụng dữ liệu sự đổi khác trongYitYittheo thời gian.
Chúngta cấp thiết đưa thêm những biến như giới tính, sắc tộc như thể biến giải thíchtrong quy mô tác động cố định để xác định mức lương, chính vì những thay đổi nàykhác nhau giữa những người lao động nhưng không đổi khác theo thời gian. Nếumẫu khảo sát của họ chỉ bao gồm những tín đồ lao rượu cồn đã chấm dứt việchọc, thì trình độ học vấn vẫn khác nhau trong những người lao động nhưng lạikhông biến đổi theo thời gian. Vào trường đúng theo này, bọn họ không thể sử dụngmô hình tác động thắt chặt và cố định để ước lượng ảnh hưởng của giáo dục đào tạo lên mức lương.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mẫu Tờ Trình Xin Kinh Phí Sửa Chữa Nhà Văn Hóa, Mẫu Tờ Trình Xin Kinh Phí Sửa Chữa File Word


Xétmột mối quan hệ kinh tế gồm một biến phụ thuộc, Y, với hai biến hóa giải thíchquan gần cạnh được, X11và X22. Bọn họ có dữ liệu bảng mang lại Y, X11, và X22. Dữ liệu bảng gồm bao gồm N đối tượng người tiêu dùng vàT thời điểm, và vì vậy họ có NxT quan tiền sát.
Trongđó, không đúng số cổ điển được chia thành 2 thành phần. Nguyên tố νiiđại diện cho tất các các yếu đuối tố không quan gần kề được màthay thay đổi giữa các đối tượng người dùng nhưng không thay đổi theo thời gian. Nguyên tố εitđạidiện cho tất cả các yếu đuối tố ko quan liền kề được mà đổi khác giữa những đối tượngvà thời gian. đưa sử rằng viiđượccho bởi:
Trongđó, viilại được phân chia làm haithành phần: i) nhân tố bất địnha00, ii) thành phần tự nhiên ωii.
Giảđịnh rằng, ωicho mỗi đối tượng người dùng được rút ra từ một phân phốixác suất tự do với quý giá trung bình bởi 0 và phương không nên không đổi, kia là,E(ωii) = 0 Var(ωii) =sω2Cov(ωi,ωs) = 0
Nbiến đột nhiên ωiđược hotline tác độngngẫu nhiên (random effects).
Môhình ảnh hưởng tác động ngẫu nhiên rất có thể được viết lại:
YitYit=α00Xit1Xit1+ β22Xit2Xit2+μitit
Trongđóμitit= ωii+ εitit. Một giả định quan trọng trong quy mô tác đụng ngẫu nhiênlà thành phần không đúng số μitkhông đối sánh với bất kể biến giảithích nào trong mô hình.
Ướclượng OLS cho mô hình tác động hốt nhiên sẽ cho những tham số ước lượng khôngchệch tuy thế lại không hiệu quả. Rộng nữa, những ước lượng của không nên số chuẩn chỉnh và dođó thống kê t sẽ không hề chính xác. Sở dĩ do vậy là vị ước lượng OLS quăng quật quasự tự đối sánh tương quan trong thành phần sai số μit. Để tác dụng ước lượngkhông chệch cùng hiệu quả, bạn cũng có thể sử dụng mong lượng GLS khả thi (FGLS)để tương khắc phục hiện tượng sai số nhiễu từ bỏ tương quan.Ước lượng FGLScònđược call là cầu lượng ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random effects estimator).
Ngoàihai cách thức tác động cố định và tác động ảnh hưởng ngẫu nhiên, trong một vài trườnghợp nhà nghiên cứu và phân tích vẫn sử dụng ước lượng OLS thô (Pooled OLS) cho dạngdữ liệu tích lũy này.Ước lượng thô là cầu lượng OLS bên trên tập dữ liệu thuđược của các đối tượng người dùng theo thời gian, do vậy nó xem toàn bộ các hệ số đều khôngthay đổi giữa các đối tượng người sử dụng khác nhau với không đổi khác theo thời gian (Gujarati,2004 trang 641).
Câuhỏi đưa ra là quy mô nào sẽ là mô hình phù hợp:Pooled OLS,FEhayRE.Sự cân xứng của cầu lượng ảnh hưởng ngẫu nhiên cùng tác động thắt chặt và cố định được kiểmchứng bên trên cơ sở đối chiếu với mong lượng thô.
·Cụ thể, mong lượng tác động cố địnhđược kiểm chứng bởi kiểm định F với mang thuyết H0 cho rằng tất cả các thông số viđều bằng 0 (nghĩa là không tồn tại sự khác biệt giữa các đối tượng người dùng hoặc những thờiđiểm khác nhau). Chưng bỏ trả thuyết H0 cùng với mức ý nghĩa sâu sắc cho trước (mức ý nghĩa sâu sắc 5%chẳng hạn) sẽ cho biết thêm ước lượng tác động thắt chặt và cố định là phù hợp. Đối với mong lượngtác hễ ngẫu nhiên, phương pháp nhân tử Lagrange (LM) cùng với kiểm địnhBreusch-Pagan được sử dụng để kiểm hội chứng tính cân xứng của ước lượng (Baltagi,2008 trang 319). Theo đó, giả thuyết H0 nhận định rằng sai số của cầu lượng thô khôngbao có các lệch lạc giữa các đối tượng người dùng var(vi) = 0 (hay phương sai thân cácđối tượng hoặc các thời điểm là không đổi). Chưng bỏ mang thuyết H0, cho thấy thêm saisố trong ước lượng có bao hàm cả sự lệch lạc giữa các nhóm, và phù hợp với ướclượng tác động ngẫu nhiên.
·Kiểm định Hausman sẽ được sử dụng đểlựa chọn phương thức ước lượng cân xứng giữa hai cách thức ước lượng tác độngcố định và ảnh hưởng tác động ngẫu nhiên (Baltagi, 2008 trang 320; Gujarati, 2004 trang652). Giả thuyết H0 mang lại rằng không tồn tại sự đối sánh giữa sai số đặc trưng giữacác đối tượng người sử dụng (vi) với các biến phân tích và lý giải Xit trong mô hình. Ước lượng RE làhợp lý theo giả thuyết H0 nhưng lại lại không cân xứng ở đưa thuyết thay thế. Ướclượng sắt là hợp lý cho cả giả thuyết H0 cùng giả thuyết thay thế. Tuy nhiên,trong ngôi trường hợp trả thuyết H0 bị chưng bỏ thì mong lượng tác động cố định và thắt chặt là phùhợp rộng so với cầu lượng tác động ảnh hưởng ngẫu nhiên. Ngược lại, chưa có đủ bằng chứngđể bác bỏ H0 tức thị không bác bỏ bỏ được sự đối sánh tương quan giữa không nên số và các biếngiải thích hợp thì mong lượng tác động thắt chặt và cố định không còn tương xứng và mong lượng ngẫunhiên sẽ ưu tiên được sử dụng.
Sửdụng phần mềm STATA cho tập dữ liệumus08psidextract.dtavới tài liệu bảngcân bằng 4165 quan liêu sát tất cả 7 giai đoạn thời gian (T=7) cùng 595 đối tượng ngườilao động (n=595). Tác dụng ước lượng nút lương của fan lao hễ (lwage)theo số năm kinh nghiệm tay nghề (exp), số năm tay nghề bình phương (exp2),số giờ thao tác làm việc trong tuần (wks) cùng số năm đến lớp của người laođộng (ed) theo 3 quy mô Pooled OLS, Fixed effect (FE) với Randomeffect (RE) được diễn tả như sau: